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研究报告:广证恒生-"卓越量化策略1号"动态报告(第3期)-130604

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-04 17:38:35
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 张广文
研报出处: 广证恒生 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 626 KB 分享者: 天师8****88 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        策略表现:  策略模拟组合5月份收益率为7.98%(普通版)和9.99%(精选版),两个版本的量化组合业绩分别超越同期沪深300收益率(6.5%)约1.48个百分点和3.49个百分点(注:普通版与精选版的区别仅在于模型参数选择不同,精选版的参数相比普通版更加严格)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  策略简述:本策略为多因子量化选股策略,该策略以稳健正确的投资理念为指导,以先进的量化选股方法为工具,从下而上多维度全方位考察沪深300成份股并精选出20-40只股票构成股票组合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        经历史数据严密回测,该策略从基本面、市场面和情绪面精心挑选出能影响股票收益率的有效因子,其中基本面精选现金流量等财务指标,估值面考察相对估值指标,情绪面偏重反转效应。
        策略模拟组合显示出显著稳定的超额收益,策略模拟组合5月份收益率为7.98%(普通版)和9.99%(精选版),两个版本的量化组合业绩分别超越同期沪深300收益率(6.5%)约1.48个百分点和3.49个百分点
        风险提示:  因影响模型有效性的因素可能发生变化,不能保证应用本策略能够战胜市场。该策略与报告仅供投资者参考,不够成投资操作建议。
        

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