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研究报告:一德期货-股指期货数据日刊-130604

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-04 15:34:48
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 常蕾
研报出处: 一德期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 836 KB 分享者: QQ****A 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      数据分析一
        昨日股指期货市场延续震荡回调整理格局,主力合约IF1306高开,盘中最高上冲至2620点,最低下探至2589点,截止收盘沪深300指数收于2602.62,下跌0.15%,成交额连续四个交易日萎缩;主力IF1306收于2597点,下跌0.21%,收盘失守2600点整数关口,成交量较前一交易日小幅回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        数据分析二持仓方面,期指四合约的持仓占总持仓的比例分别为69%、14%、15%、2%,持仓比例保持不变。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期指四合约的总持仓为129379手,比前一个交易日增加1764手,IF1306合约持仓量较前一交易日增加1134手至89068手,IF1307合约持仓量较上一交易日增加1289手至19226手。期指总持仓再度攀升至近13万高位,显示多空双方对后市存在较大的分歧。中金所公布的前20名会员持仓数据显示,IF1306前20多空分别增仓363手和2195手至61118手和74833手,净空持仓较上一交易日增加1664手至13715手;IF1307前20名会员多空分别增仓1042手和1177手至15247手和18777手,当月、下月和下季合约净空持仓累计为20482手,增加1756手。IF1306合约前20名会员空头增仓幅度大于多空,且净空持仓再度攀升,市场做空量能仍有待进一步释放。
        数据分析三
        从期现价差来看,下季和隔季合约分别升水1.38点和27.38点外,当月和下月合约分别贴水5.62和13.02点,贴水幅度进一步缩小,短期市场预期得到进一步的改善;IF1306合约运行在无套利区间内,短期不存在期现套利的机会。
        
        

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