ETF瞬时套利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周，国泰上证5年期ETF存在折价套利的机会（详见表2）。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        股指期货期现套利。上周沪深300指数全周收涨0.35%，四张股指合约从近到远分别上涨0.46%、0.43%、0.55%和0.64%。近月合约的最新期现价差为-6.4点，其余三张合约的价差从近到远分别收于-14.4、0.8和27.6点。持仓方面，近月合约持仓量有所较少，其他三张合约的持仓量均有所增加。在考虑交易成本的情况下，四张合约上周均不存在期现套利的机会。
        分级基金套利。上周，银华中证等权重90、中欧鼎利、银华中证内地资源基本全周保持溢价，其余具有配对转换机制的分级基金则是基本保持折价。根据我们的跟踪，上周分级基金的折溢价率始终没有触发套利边界。
        可转债套利。国投转债上周多次出现负溢价率大于0.5%（未扣除约0.4%的交易成本）的情形，此情况下国投转债和正股之间的套利资金容量约为4800万元；巨轮转2上周多次出现负溢价率大于0.5%（未扣除约0.4%的交易成本）的情形，此情况下巨轮转2和正股之间的套利资金容量约为722万元。
        Alpha套利。上周沪深300指数增强策略组合累积上涨0.61%，同期股指期货近月合约上涨0.52%，超额收益为0.09%。5月以来，策略组合累积上涨7.53%，而近月合约累积上涨6.52%，超额收益为1.02%。假设80%资金投资策略组合，20%资金用于做空股指期货的保证金，实现1:1的对冲比例，5月份以来Alpha套利策略的累积收益率为0.81%。