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研究报告:南证期货-程序化日报第408期-130531

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-03 17:14:57
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 南证期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 2,530 KB 分享者: 君**** 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        程序化交易起源于1975  年美国出现的“股票组合转让与交易”。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】他不追求赚取夸张利润,以长期稳健的获利为目的。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们公司的程序化交易以现代金融工程的理念为核心,结合期货品种的特性,设计了三类应用于期货的策略模型:趋势跟踪策略,日内交易策略,套利策略。
        【模型一】  PTA  趋势模型I
        该模型应用于PTA15  分钟周期,有隔夜单。该模型是依据自适应均线构造的趋势跟踪策略。
        5  月31  日交易信号如下图,前期空单继续持有。
        

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