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研究报告:一德期货-股指期货数据日刊-130603

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-03 15:29:43
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 常蕾
研报出处: 一德期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 681 KB 分享者: va****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        数据分析一
        昨日股指期货市场高开低走,主力合约IF1306收盘跌破5日均线,最终以一颗带下影线的中阴线报收。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止收盘沪深300指数收于2606.43,下跌1.06%,成交额连续三个交易日处于萎缩;主力IF1306收于2600点,下跌1.07%,成交量较前一交易日小幅回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        数据分析二
        持仓方面,IF1306的持仓占总持仓的比例为69%,较前一交易日回落三个百分点,其他三合约的持仓比例分别为14%、15%、2%。期指四合约的总持仓为127615手,比前一个交易日减少3773手,IF1306合约持仓量较前一交易日减少6259手至87934手,IF1307合约持仓量较上一交易日增加2088手至17937手。中金所公布的前20名会员持仓数据显示,IF1306前20多空分别减仓2822手和3324手至61132手和73183手,净空持仓较上一交易日减少8手至12051手;IF1307前20名会员多空分别增仓1480手和2120手至14249手和17600手,当月、下月和下季合约净空持仓累计为18726手,增加880手。由于周末公布经济数据存在较大不确定性,临近收盘期指的总持仓大幅回落,显示多空双方对后市趋于谨慎。06、07和09合约的净空持仓依然维持在较高水平,短期市场做空能量依然存在。
        数据分析三
        从期现价差来看,下季和隔季合约升水0.77点和27.57点外,当月和下月合约分别贴水6.43和14.43点,贴水幅度进一步缩小,短期市场预期得到较好的改善;IF1306合约运行在无套利区间,短期不存在期现套利的机会。

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