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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报:融资融券额度比例增加,预计今日期指震荡偏多-130531

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-06-03 08:37:40
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋克雷
研报出处: 南华期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 705 KB 分享者: jkw****79 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        ★股指回顾
        股指昨日下跌,下跌0.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当月合约收盘价差较前一交易日增加了6.13  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        当月合约对现货指数的价差主要在-14.99—-5.73  点之间。
        期现套利:
        昨日当月、下月、下季、隔季合约产生过期现套利空间,其最大正向套利空间分别为7.94、12.8、26.5、36.8  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、9.04、23.7、36.4  点。
        跨期套利:
        昨日下月、下季、隔季与当月合约产生过跨期套利空间,其最大正向套利空间分别为0、0、15.2  点。至收盘时,各组合的套利空间都有所收窄,分别为0、0、15.2  点。
        套利策略:
        当月合约盘中没有出现期现套利开仓机会。
        ★风险评估:
        沪深300  指数今日核心运行区间在2572-2696  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2538  点和2733  点。
        ★短期展望:融资融券额度比例增加,预计今日期指震荡偏多
        美国商务部数据显示,第一季度美国国内生产总值按年率计算增长2.4%,低于上个月初步估测的2.5%。劳工部公布数据显示,截至25  日的一周,美国首次申请失业救济人数回升,增加1  万人至35.4  万,高于经济学家预期的34  万。数据低于预期使得市场对QE  退出时间推迟预期加强,昨日美股收高。日本四月份工业产出增长1.7%,4  月核心CPI  环比增长0.3%,日本股市早盘高开。国内自6月3  日起ETF  的融资融券额度的比例限制由25%提高至75%,利好蓝筹股。
        昨日国内期指表现较弱,收盘下跌,四大合约总持仓量微升,成交量继续下降,30  分钟MACD  指标高位死叉向下,绿柱扩大,但是融资融券额度比例增加对市场有一定利好,预计今日期指震荡偏多。

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