数据分析一
上周五受欧央行降息25基点、央行发布RQFII细则2000亿额度开闸在即等利好刺激,股指期货市场高开高走,主力合约IF1305合约早盘最高触及2521.2点,午后市场略有回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截止收盘沪深300指数收于2492.91,上涨1.77%,成交额较前一交易日略有明显放大;主力合约IF1305收于2486.6点,上涨2.1%,成交量与前一交易日大幅放大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300各行业板块呈普涨格局,其中医药、金融、可选等板块涨幅居前。
数据分析二持仓方面,IF1305持仓占总持仓的比例为50%,其他三合约的持仓比例分别为41%、8%、1%。期指四合约总持仓量较前一交易日增加3132手至104166手,其中IF1305合约持仓量比前一交易日增加2251手至51681手,IF1306合约持仓量较前一交易日增加3158手至42654手。中金所公布的主力前20名会员持仓数据显示,IF1305前20名会员多空分别增仓3826手和3148手至35984手和41637手,净空持仓较上一交易日增加119手至5653手;IF1306合约前20名会员多空分别增仓822手和1148手至31406手和39394手,净空持仓较前一交易日增加444手至7988手,当月和下月合约的累计净空持仓13641手,增加563手。期指的总持仓连续两个交易日小幅回升,显示市场情绪有所回暖。但午后伴随期指回落总持仓量随着回落,显示多头获利离场导致上攻乏力,且当月和下月两合约的净空持仓依然位于较高水平,短期市场依然市场做多能量有待进一步积聚。
数据分析三
从期现价差来看,除隔季合约升水14.5点外其他三合约均呈贴水状态,分别贴水6.3、16.7、6.9点,贴水幅度较上一交易日略有减小,主力合约IF1305运行在无套利区间内,短期不存在期现套利的机会。