研究报告：中国国际期货-日度报告：股指期货套利及机会分析报告-130507
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2013-05-08 10:21:24 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 宋楚平 |
| 研报出处： 中国国际期货 | 研报页数： 4 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 394 KB | 分享者： km3****00 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
????????第一部分??套利日均价差分析
????????股指期货套利主要分为2??部分，第一是期现套利，在股指现货（股票现货组合）
????????与股指期货价差出现非正常性波动而产生的机会，目前由于成本因素主要考虑沪深300ETF??与股指期货间的套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】第二是跨期套利，在”次月-当月”，??”当季-当月”，??”当季-次月”价差出现非正常性波动而产生的机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
????????在做期现或者跨期套利之前，我们需要查看下期现价差或者跨期价差日均走势情况，特别需要关注期现套利的510300??与159919??走势情况，以便把握其走势特征。
????????
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