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研究报告:光大证券-光大证券数量化投资策略周报-130505

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-05-08 10:10:08
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘道明,冯剑,于栋华
研报出处: 光大证券 研报页数: 19 页 推荐评级:
研报大小: 1,589 KB 分享者: cw****3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

◆内容提要:
        上周大盘开始上涨,此前我们的市场多空情绪指标已经做出了提示。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】5月1日周报我们明确指出,情绪指标经历持续下跌后已经开始悄悄向上拐头。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)这说明,市场情绪已经开始出现向好的兆头,拐点可能即将出现。本周,从多空情绪指标角度判断继续看。
        从投资时钟角度分析,5月经济继续为2B时区,该时区市场历史表现为温和上涨。2B时区行业推荐机械设备、交运设备、医药、食品饮料、餐饮旅游。
        上周光大量化各策略表现如下:
        投资时钟组合策略,30组合上涨1.88%;12组合上涨1.80%;普通投资者情绪择时策略表现与大盘同步;多因子全市场策略,年初至四月底,多空策略的累积收益率为11.31%,其中多头收益率6.62%,空头收益率4.69%。
        

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