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研究报告:国信证券-GSMS选股周报:本周多头组合表现优于大盘-130507

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-05-07 14:01:28
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明,黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 408 KB 分享者: vic****alk 我要报错
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【研究报告内容摘要】

本周多头组合表现优于大盘
        GSMS选股收益
        2012年1月4日至2013年5月3日,根据GSMS选股策略构造多头和空头组合,采样期和持有期分别为40天和30天,分为6个资金通道。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从年初至上周五收盘,从2012年1月4日至今多头组合累计获得累积收益5.55%,相对指数的超额收益为-0.72%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期间共有大约66次调仓,每次调整比例约为1/6,以双边0.6%的手续费水平计算,除去手续费后累计超额收益约为-7.22%,年化超额收益约为-5.75%,最大回撤为15.51%(10月10日至11月30日)。
        GSMS周表现
        2012年1月4日至2013年5月3日共66周。GSMS模型所构建的多头组合有32周跑赢指数,胜率49.23%;多空获得正收益33次,胜率50.76%,平均每期多头组合超额收益为-0.64%,每期多空相对收益为12.22%。上周,多头组合的收益为2.4%,空头组合的收益为2.28%,沪深300指数涨跌幅为1.86%。多头组合的超额收益为:0.54%,空头组合的超额收益为0.42%,多空组合的相对收益为0.11%。
        最新到期组合收益表现
        按40天采样期,30天持有期计算,上周最后一个交易日(2013年5月3日)新到期的GSMS组合多头和空头收益分别为-9.04%和-4.95%,期间沪深300指数涨幅为-4.79%。多头和空头超额收益分别为-4.25%和-0.16%,多空相对收益为-4.1%。
        最新选股结果
        截至2013年5月3日,新一期选股的多头股票如下:多头股票:陕鼓动力、华泰证券、东阿阿胶、恒瑞医药、大北农  、格力电器、伊利股份、威孚高科、以岭药业、美的电器。
        空头股票:海南航空、上海建工、包钢股份、一汽轿车、鹏博士  、歌尔声学、三安光电、京东方A、中国宝安、TCL  集团。
        

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