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研究报告:国信证券-公募基金月度专题报告:受债市风波影响,债基收益指数最低达99.67-130507

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-05-07 11:35:59
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 李腾
研报出处: 国信证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 524 KB 分享者: she****520 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        上期国信基金组合近一个月业绩回顾:最高跑赢沪深300  指数2.26%      基于上期基金月度专题报告中提出的基金配臵策略,国信基金组合
        高风险、较高风险、中等风险、较低风险和低风险组合的4  月收益分别为-0.33%、-0.26%、-0.17%、-0.12%和0.35%,同期沪深300  指数收益率为-1.91%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】    国信基金组合高风险、较高风险、中等风险、较低风险和低风险组合的风险指标-  月化日收益率标准差分别为2.92%、2.37%、2.09%、1.36%和0.20%,同期沪深300  指数的月化日收益率标准差为5.61%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    4  月债市平稳上升,债基平均月收益仅为-0.07%      4  月份,就债市走势而言,中证全债与中证国债指数平稳上升,但债基收益率指数表现不佳,4  月最低点位为99.67。这是由于债券代持事件引发的债市监管风暴,  部分基金公司大量抛售债券,加上被动降低杠杆,所以债券基金收益率指数下跌较为明显。截至4  月26  日,中证全债、中证国债、债券基金收益率指数的月度收益率分别为0.80%、0.92%  以及-0.07%。    股票型基金年收益5.61%居首,国内基金均跑赢沪深300  指数      从收益指标看,截至2013  年4  月30  日,股票型基金以5.61%的近一年收益率位列所有偏股型基金的首位。沪深300  指数在过去一年的收益率为-6.81%。近一年来国内偏股型基金的收益均超过沪深300  指数。从风险指标来看,沪深300  指数的年化波动率最高,为20.25%,指数型波动率紧随其后,为19.25%。          

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