■报告摘要一：我们使用“通过因子IC  优化复合因子IR”的方式来配臵因子权重构造多因子模型，模型在A  股市场上有非常好的区分效果。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        ■报告摘要二：在2005  年初至2012  年末的样本外时间段，最高得分组合在等权重和流通市值加权的情况下累计净值分别为11.31  和5.11，信息比率分别为1.04  和1.01，同期沪深300  指数累计净值为2.52。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        ■报告摘要三：通过最高得分组合和最低得分组合构造多空组合。
        在2005  年初至2012  年末的样本外时间段上，等权和流通市值加权情况下多空组合累计净值分别为9.90  和3.51，信息比率分别为4.15和1.23。
        ■报告摘要四：考察得分最高的100  个股票形成的组合的特点，发现不同行业的股票在组合中所占比例分布比较平均；平均流通市值和全市场平均流通市值基本一致，但二者均大幅低于沪深300  的平均流通市值；每月换手率均在50%左右，属于较高水平。
        ■风险提示：本文所得结论均为基于历史数据的测试结果，模型在过去市场中有效并不能保证在未来也持续有效。