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研究报告:金瑞期货-股指期货套利统计报告-130502

股票名称: 股票代码: 分享时间:2013-05-03 15:49:38
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱诗颖
研报出处: 金瑞期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 390 KB 分享者: drw****bo 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期现套利中,本周基差整体依然走强,无正向套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周出现反向套利的合约分别是当月合约,次月合约,当季合约和下季合约,平均可套点数约为2.94  点,25.04点,61.07点和40.28点,平均年化收益率2.94%,25.04  %,61.07%和40.28%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)最大套利点数集中出现在4月24日这一天,可套最大点数分别为12.15点,36.97点,73.86点和82.79点,年化持有到期收益分别为6.20%,  7.77%,5.92%和4.11%  跨期套利中,由于当月合约和次月合约价差较前一交易周缩小,但卖出价差套利机会仍出现在4月25日,为0.46点,年化收益率0.48%。本期四份合约共组合6种买入价差套利策略中,除下季-当季价差套利策略外,其他5中策略均出现买入价差套利机会,本周平均可套利点数分别为16.59点,44.02点,57.55点,16.33点和29.52点,平均年化持有到期收益分别为17.48%,12.55%,9.71%,6.40%和5.95%。最大可套点数出现在4月22、24、25日三天,可套最大点数分别为21.42点,48.36  点,67.38点,22.46点和40.89点,年化持有到期收益分别为22.77%,13.72%,11.14%,8.75%和8.07%。

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