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研究报告:中投证券-仿真交易周报(2008.7.14-7.18)-合约走势分化明显080721

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-07-21 21:22:18
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱幂
研报出处: 中投证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 203 KB 分享者: y****z 我要报错
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【研究报告内容摘要】

报告摘要:
􀂾  现货市场:上周主要市场指数恢复跌势,上证综合指数跌2.74%,周中跌破2700  点,最低跌至2656  点,周末收于2778  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300  指数跌4.67%,周末收于2815.46  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)经济数据方面,CPI6  月同比上升7.1%,环比回落0.2%;上半年GDP  同比增长10.4%,增速明显放缓。
􀂾  交易概况:四份合约全线下跌,各合约走势分化明显。整体走势仍然体现出明显的近弱远强的格局。7  月合约上周到期交割,该合约全周下跌9.14%,收盘时基差为64  点,8  月合约跌幅略大于现货,全周下跌5.97%,周末收于3120  点;9  月合约跌幅与现货相当,周末收于3680  点;12  月合约跌幅明显小于现货跌幅,全周仅下跌0.61%,周末收于4687  点,基差再度扩大。
􀂾  基差情况:7  月合约上周到期交割,收盘时基差为64  点。8  月合约基差继续缩小,周末收盘时为-304  点,预期此后基差将会进入稳定的下降通道;9  月合约基差水平略微缩小,周末收盘时基差为-864点;12  月合约基差仍然处于扩大状态,上周末基差扩大至-1871  点。
􀂾  操作策略:8  月合约本周转变为当月合约,基差将进入稳定的下降通道,该合约基差水平上周末还有-304  点,具有一定的套利空间,建议关注8  月合约的期现套利机会,而季月合约由于基差水平仍然很高,依然可以用于构造期现套利组合。

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