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研究报告:国海证券-权证周报-080721

股票名称: 股票代码: 分享时间:2008-07-21 16:19:20
研报栏目: 债券研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨娟荣
研报出处: 国海证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 254 KB 分享者: kui****ai 我要报错
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【研究报告内容摘要】

主要内容:  
1.  上周上证综指未能继续前周的反弹趋势,收于2778.37点,微幅下跌2.74%;  
2.  上周权证市场总成交量为276.91亿份,下跌20.38%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】总成交金额为692.71亿元,比前周大幅缩水25.88%;日均换手率为79.22%,比上周小幅下跌2.60%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
3.  上周权证市场平均溢价率为82.85%,下跌7.44%。实际杠杆倍数均值为1.16,出现小幅上涨。隐含波动率与历史波动率比值的平均值为2.05,下跌17.49%。Delt平均值为0.55,上涨6.55%。权证估值进一步向合理价格收敛。  
4.  预计权证市场在下周会呈现震荡行情。建议投资者可重点关注:(1)  新上市权证阿胶EJC1。目前它的Delt值较高,在将来行权的可能性较大。且目前它的价格低于理论价格,具有较高的投资价值。(2)  马钢CWB1。目前它的Delt值高达0.96,在将来行权的可能性较大。且目前它的价格已经比较接近理论价格,实际杠杆倍数也高达1.97,具有较高的杠杆作用。

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