方正中期期货-股指期权及股票期权日报-220921

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日期:2022-09-22 10:47:48 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 彭博  (PDF) 14 页 1,164 KB 分享者:scof******984
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研究报告内容
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  【行情复盘】 

  9月21日,股指下跌,沪深300指数跌0.74%,报3903.73。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50指数跌0.81%,报2652.21。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中证1000跌0.02%,报6480.60。

  【重要资讯】 

  央行货币政策司发文指出,目前我国定期存款利率约为1%至2%,贷款利率约为4%至5%,真实利率略低于潜在实际经济增速,处于较为合理水平,是留有空间的最优策略。

  欧洲央行行长拉加德:将在未来的多次会议上进一步加息。如果有证据表明高通胀有可能导致通胀预期脱锚,那么与我们目标相匹配的政策利率将处于限制性区间。

  今日(9月20日)人民币对美元汇率中间价为6.9468元,较前一交易日下调72个基点。

  2022年9月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.9536元。

  【交易策略】 

  股指波动率回落,波动率后期有望维持震荡回升的走势,中期以做多波动率策略为主,短期可卖出近月认购期权。

  推荐策略:

  300ETF期权:卖出10月认购期权4.5。

  股指期权:卖出10月4500认购期权。

  上证50ETF期权:卖出10月3.1认购期权。

  中证1000股指期权:卖出10月7500认购期权。

  创业板ETF期权:卖出10月2.4认购期权。

  中证500ETF期权:卖出10月6.5认购期

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